En realidad hace tiempo que trabajan en la serie con la idea de que tiene cientos de años y que el collar tiene que ver con vencer a la muerte, ya en los primeros capítulos en los que aparece Melisandre toma veneno y no muere (y el collar brilla). La explicación más plausible para la escena del baño que postean me parece que viene por el lado de que cuando está sin collar está solo en compañía de Selyse, la esposa de Stannis, quien tenía verdadera fe en R'hllor. Ante ella podía mostrarse tal cual era, no necesitaba magia para hacer más agradable o aceptable su prédica.